Robeco annonce l'élargissement de son offre d’ETF obligataires avec le lancement de deux nouvelles stratégies quantitatives à gestion active : Robeco Dynamic High Yield et Robeco 3D Enhanced Index Credits. Ces stratégies sont toutes deux disponibles en versions mondiale et européenne et sont cotées sur Deutsche Börse Xetra, le London Stock Exchange, Borsa Italiana et SIX Swiss Exchange. Lancée en 2024, la gamme d’ETF actifs de Robeco représentait à fin décembre 2025 plus d’un milliard d’euros sous gestion.
La stratégie Robeco ETF Dynamic High Yield UCITS utilise un éventail d’indicateurs de marché, notamment les spreads, la volatilité, les données macroéconomiques et le momentum, pour se forger une opinion factuelle sur le risque de crédit high yield. La gestion active de l’exposition au beta du high yield au travers d’indices CDS très liquides, permet à la stratégie d’adapter rapidement son profil de risque, en augmentant l’exposition lorsque les conditions de marché sont favorables et en la réduisant lors de périodes de tensions. Il en résulte une allocation dynamique au high yield conçue pour être flexible, prospective et réactive à l'évolution des marchés.
S’appuyant sur une approche quantitative multifactorielle, la stratégie Robeco ETF 3D Enhanced Index Credits offre une exposition diversifiée et une alternative intelligente à l’investissement passif dans le crédit. Cette stratégie vise à améliorer le couple rendement-risque-durabilité tout en restant étroitement alignés sur leurs indices de référence. La stratégie s’articule autour de trois piliers : rendement, risque et durabilité.
Ces deux stratégies sont fondées sur le même processus d’investissement quantitatif que Robeco applique depuis de nombreuses années à ses stratégies crédits actives, et basées sur des facteurs.
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